Técnica Computacional Multi-Objetiva Para Definição de Políticas de Crédito Para Instituições de Microfinanças

Informações

Código: FIN2573
Divisão: FIN - Finanças
Tema de Interesse: FIN-C - Instituições Financeiras e Sistema Financeiro

Autores

Eleonora Cruz Santos, Luiz Henrique Duczmal

Resumo

Neste trabalho construímos um modelo computacional que possa dar suporte ao processo deconcessão de crédito e gestão dos recursos financeiros das Instituições de Microfinanças(IMF). Criamos uma ferramenta de otimização multi-objetivo que busca maximizarsimultaneamente o nível de eficiência e eficácia para a política de seleção de candidatos acrédito, com o objetivo de facilitar a sustentabilidade da IMF sem a dependência de doação derecursos. A principal novidade metodológica é a aplicação de uma técnica de Monte Carlopara testes de permutação a fim de gerar configurações sob a hipótese nula em problemasmulti-objetivos, substituindo as técnicas econométricas clássicas, e as análises do tipo DEA etécnicas fuzzy, mais frequentemente encontradas em artigos computacionais da área.Utilizamos o novo conceito do vetor de significância, que permite realizar o cálculo deinferência da robustez dos resultados encontrados na fronteira ótima de Pareto.

Abrir PDF