Psychological Credit Scoring: Proposta de um Modelo de Análise de Crédito Baseado em Variáveis Psicológicas

Informações

Código: FIN2058
Divisão: FIN - Finanças
Tema de Interesse: Tema 03 - Gestão de Riscos e Derivativos

Autores

Pablo Rogers, José Roberto Securato, Dany Rogers

Resumo

O presente trabalho objetivou apresentar um modelo de application scoring para pessoas físicas, composto unicamente com variáveis e escalas psicológicas. Contrariando o pragmatismo e empirismo que reina para desenvolvimento de modelos de credit scoring, buscamos na literatura de Psicologia Econômica as variáveis a serem incluídas no modelo proposto. Através das técnicas de regressão logística, e seguindo todas as etapas para desenvolvimento de modelos de credit scoring, o modelo estimado mostrou-se de ótimo ajuste, com KS de 40,4% e ROC igual a 0,759. Os resultados foram contundentes e direcionaram para uma significativa contribuição das variáveis e escalas psicológicas consideradas, em predizer o risco de crédito dos indivíduos da amostra de desenvolvimento e teste. As variáveis oriundas da escala do significado do dinheiro mostraram que as dimensões negativas relacionadas com o dinheiro estão mais associadas a indivíduos com problemas com dívidas. Também foi possível constatar que indivíduos com altos escores na escala de autoeficácia, provavelmente indicando um maior grau de otimismo e excesso de confiança, estão mais associados ao grupo de inadimplentes. Notou-se, ainda, que compradores classificados como compulsivos possui maior probabilidade de se encontrar no grupo de inadimplentes. Indivíduos que consideram presentear crianças ou amigos em datas comemorativas como uma necessidade, mesmo que muitas pessoas considerem um luxo, ou festejam datas comemorativas, possuem maior chance de se encontrarem no grupo de mau pagador. Problemas de autocontrole, identificados por indivíduos que bebem em média mais de quatro copos de bebida alcoólica no dia ou são fumantes, mostraram-se importantes para identificar tendências à inadimplência. A partir desses achados acredita-se que o presente trabalho avançou no entendimento do risco de crédito das pessoas físicas, de forma a suscitar variáveis que possam aumentar a precisão da previsão dos modelos de credit scoring, tendo como uma das implicações imediatas a consideração de algumas das variáveis significativas como uma pergunta no formulário cadastral para novos clientes, tais como: Você acha que presentear amigos em datas comemorativas é uma necessidade ou luxo? Você acha que presentear crianças em datas comemorativas é uma necessidade ou luxo? Você festeja datas comemorativas? Na média, você bebe mais de 4 copos de bebida alcoólica no dia? Você fuma cigarros? As implicações dos resultados também podem ser discutidas no âmbito dos modelos de behavioral scoring e modelos de credit scoring para pessoas jurídicas.

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