Fundamentando e Apresentando um Conjunto de Hipóteses para Embasar a Elaboração de dois Algoritmos de Mineração Fractal de Dados para a Detecção de Fraudes

Informações

Código: ADI2957
Divisão: ADI - Administração da Informação
Tema de Interesse: Tema 06 - Processo Decisório e Sistemas de Apoio à Decisão (SAD)

Autores

Reinaldo Cherubini Neto, Denis Borenstein

Resumo

Há fraudes em praticamente todos os ramos de atividades, nos esportes, nas artes, naciência e, como não poderia deixar de ser, nos negócios. Todos os anos bilhões de dólares sãoperdidos no mundo devido as fraudes. Além disso, os fraudadores estão sempredesenvolvendo novos golpes e repaginando os antigos. Para isto, se utilizam de novastecnologias, exemplo disso é o esquema Ponzi que vez ou outra reaparece, inclusive comocorrente de e-mails. Porém, o desenvolvimento da ciência e da tecnologia também está dolado do combate às fraudes, criptografia de dados, senhas, reconhecimento de voz,cadastramento de usuários, certificados digitais, programas antivírus, programas anti-spam esistemas de detecção de fraudes, por exemplo, compõem o arsenal básico para o combate aeste tipo de crime. Embora as fraudes sejam quase tão antigas quanto às civilizações adetecção de fraudes é um assunto que começou a ser estudado recentemente, em 1962. Agrande maioria dos artigos indexados no Web of Science, sob o termo “fraud detection”estárelacionada ao tema “mineração de dados” (data mining). Este ensaio teórico tem comoobjetivo, considerando a fraude e o comportamento do consumidor como fenômenoscomplexos, apresentar e fundamentar um conjunto de hipóteses que permita a elaboraçãofutura de dois algoritmos de mineração de dados para a detecção de fraudes; hipóteses estasbaseadas em uma teoria que aborda a complexidade de forma simples. Contudo, apesar deexistirem fraudes em todos os setores de atividade humana, o interesse deste trabalho ésomente com as cometidas pelas pessoas físicas contra pessoas jurídicas nas transações quegeram contas a pagar e que são registradas em banco de dados. As hipóteses apresentadasneste ensaio são obtidas por meio do método dedutivo da geometria fractal a partir de doisaxiomas de detecção de fraudes, um para a detecção de fraudes cometidas por impostores eoutro para a detecção de fraudes cometidas por vigaristas. Ambos os axiomas são deduzidosdas definições de fraudes e da classificação dos fraudadores. A teoria do caos e a geometriafractal estão inseridas num campo da matemática, chamado de teoria dos sistemas dinâmicos,que foi desenvolvido para lidar com a complexidade envolvida em fenômenos estocásticosdeterminísticos, que são também chamados de caóticos. O estudo desses fenômenos nãolineares possui duas abordagens distintas: uma qualitativa e outra quantitativa, sendo que ageometria fractal está inserida na segunda. Espera-se que os futuros algoritmos, desenvolvidosa partir das hipóteses H1 e H2, sejam eficientes e eficazes o suficiente para atacar osproblemas impostos à detecção de fraudes por meio da mineração de dados.

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